Wednesday 29 November 2017

Flytting Gjennomsnitt Med Vekter


Den uhyggelige måten en glidende gjennomsnittlig ilder utgjør trenden fra en masse forvirrende målinger ved å plotte 10 dagers glidende gjennomsnitt sammen med de opprinnelige daglige vekter, vist som små diamanter. De bevegelige gjennomsnittene vi har brukt hittil, gir like stor betydning for alle dagene i gjennomsnittet Dette trenger ikke være så Hvis du tenker på det, har det ikke stor betydning, spesielt hvis du er interessert i å bruke et langsiktig glidende gjennomsnitt for å glatte ut tilfeldige støt i trenden. Forutsatt at du bruker en 20 dag glidende gjennomsnitt Hvorfor bør din vekt nesten tre uker siden betraktes like relevant for den nåværende trenden som vekten din i morgen. Det er utviklet forskjellige former for vektet glidende gjennomsnitt for å håndtere denne innvendingen i stedet for bare å legge til målingene i en rekke dager og dividere etter antall dager, i et veid glidende gjennomsnitt, blir hver måling først multiplisert med en vektfaktor som avviger fra dag til dag. Endelig sum er delt, ikke etter antall dager s, men med summen av alle vektfaktorene Hvis større vektfaktorer blir brukt for nyere dager og mindre faktorer for målinger ytterligere tilbake i tid, vil trenden være mer responsiv mot de siste endringene uten å ofre utjevningen som et glidende gjennomsnitt gir. uvektet glidende gjennomsnitt er bare et vektet glidende gjennomsnitt med alle vektfaktorene som er lik 1 Du kan bruke noen vektfaktorer du liker, men et bestemt sett med kjevebrytende monicker Eksponensielt Glattende Flytende Gjennomsnitt har vist seg nyttig i applikasjoner som strekker seg fra luftforsvarradar til handel Chicago-svinekjøttmarkedet La oss også sette det på jobb på våre buketter. Denne grafen sammenligner vektfaktorene for et eksponensielt glatt 20 dagers glidende gjennomsnitt med et enkelt glidende gjennomsnitt som veier hver dag jevnt. Eksponensiell utjevning gir i dag s måling to ganger betydning det enkle gjennomsnittet vil tildele det, i går s måles litt mindre enn det, og hver påfølgende dag mindre enn dens p redecessor med dag 20 bidrar bare 20 så mye til resultatet som med et enkelt glidende gjennomsnitt. Vektfaktorene i et eksponentielt glatt glidende gjennomsnitt er suksessive krefter av et tall kalt utjevningskonstanten. Et eksponensielt glatt glidende gjennomsnitt med en utjevningskonstant på 1 er identisk med et enkelt glidende gjennomsnitt, siden 1 til en hvilken som helst kraft er 1 utjevningskonstanter mindre enn 1 veier de siste dataene tyngre, med forspenningen mot de siste målingene øker ettersom utjevningskonstanten minsker mot null Hvis utjevningskonstanten overstiger 1, blir eldre data vektes tyngre enn nyere målinger. Dette diagrammet viser vektfaktorene som følge av forskjellige verdier av utjevningskonstanten. Merk hvordan vektfaktorene er alle 1 når utjevningskonstanten er 1. Når utjevningskonstanten er mellom 0 5 og 0 9, vekten som gis til gamle data, faller så raskt i forhold til nyere målinger at det ikke er behov for å begrense det bevegelige gjennomsnittet til en spesifikasjon Hvis antall dager kan vi gjennomsnittsgjøre alle dataene vi har, helt tilbake til starten, og la vektfaktorene som beregnes fra utjevningskonstanten, automatisk kaste bort de gamle dataene, ettersom det blir irrelevant for den nåværende trenden. Veidende bevegelsesverdier Grunnleggende. I løpet av årene har teknikere funnet to problemer med det enkle glidende gjennomsnittet. Det første problemet ligger i tidsrammen for det bevegelige gjennomsnittet. MA De fleste tekniske analytikere mener at prisaksjonen åpnings - eller sluttkursen ikke er nok til å stole på forutsi kjøp eller salg av signaler fra MAs crossover-handlingen For å løse dette problemet, tilordner analytikere nå mer vekt til de nyeste prisdataene ved å bruke den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA Lær mer i Utforsking av eksponentielt veid flyttende gjennomsnitt. Et eksempel For eksempel, ved hjelp av en 10-dagers MA, ville en analytiker ta sluttprisen på den tiende dagen og multiplisere dette nummeret med 10, den niende dagen med ni, den åttende dagen med åtte og så o n til den første av MA Når totalen er bestemt, vil analytikeren da dele tallet ved å legge til multiplikatorene. Hvis du legger til multiplikatorene i det 10-dagers MA-eksemplet, er nummeret 55 Denne indikatoren er kjent som Linjært vektet glidende gjennomsnitt For tilhørende lesing, sjekk ut Enkle, Flytte Gjennomsnitt Gjør Trender Stå ut. Mange teknikere er fast troende på det eksponentielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA. Denne indikatoren har blitt forklart på så mange forskjellige måter at det forveksler både studenter og investorer. Kanskje det beste forklaringen kommer fra John J Murphy s tekniske analyse av finansmarkedene, publisert av New York Institute of Finance, 1999. Det eksponensielt glattede glidende gjennomsnittet adresserer begge problemene knyttet til det enkle glidende gjennomsnittet. Først tildeler det eksponensielt glatte gjennomsnittet en større vekt til nyere data Derfor er det et vektet glidende gjennomsnitt, men mens det tildeles mindre betydning for tidligere prisdata, det inkluderer i beregningen alle dataene i instrumentets levetid. I tillegg er brukeren i stand til å justere vekten for å gi større eller mindre vekt til den siste dagens pris, som legges til en prosentandel av forrige dag s verdi Summen av begge prosentverdiene legger til 100. For eksempel kan prisen for siste dag sættes til en vekt på 10 10, som legges til forrige dagers vekt på 90 90 Dette gir den siste dagen 10 av den totale vekting Dette vil være tilsvarer et 20-dagers gjennomsnitt, ved å gi den siste dagsprisen en mindre verdi på 5 05. Figur 1 Eksponentielt slipt Moving Average. Ovenstående diagram viser Nasdaq Composite Index fra den første uken i august 2000 til juni 1, 2001 Som du klart kan se, har EMA, som i dette tilfellet bruker sluttkursdataene over en 9-dagers periode, bestemt salgssignaler den 8. september merket med en svart nedpilen. Dette var dagen da indeksen brøt under 4000-nivået Den andre svarte pilen viser også r underbenet at teknikerne faktisk ventet. Nasdaq kunne ikke generere nok volum og interesse fra detaljhandlerne til å bryte 3000 mark. Deretter dukker du ned igjen til bunnen ut på 1619 58 på 4. april. Oppgangen til 12. april er markert med en pil Her stengte indeksen på 1961 46, og teknikere begynte å se institusjonelle fondforvaltere som begynte å hente opp noen gode kjøp som Cisco, Microsoft og noen av energirelaterte problemstillinger. Les våre relaterte artikler. Flytte gjennomsnittlige konvolutter Raffinere et populært handelsverktøy og flytte gjennomsnittlig sprette. Renten som et institusjonsinstitusjon gir midler til ved hjelp av Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks. Volatilitet kan enten måles. En handling som den amerikanske kongressen gikk inn i 1933 som Banking Act, som forbød kommersielle banker å delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til enhver jobb utenfor gårder, privat e husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsstyrken. Den valuta forkortelse eller valutasymbol for den indiske rupee INR, den indiske valutaen Rupee består av 1. Et første bud på et konkurs selskaps eiendeler fra en interessert kjøper valgt av et konkursfirma Fra et basseng av budgivere. Hva er forskjellen mellom å flytte gjennomsnittlig og vektet glidende gjennomsnitt. Et 5-års glidende gjennomsnitt, basert på prisene ovenfor, vil bli beregnet ved hjelp av følgende formel. Basert på ligningen ovenfor, Gjennomsnittlig pris over perioden som er oppført ovenfor, var 90 66 Ved å bruke glidende gjennomsnitt er en effektiv metode for å eliminere sterke prissvingninger. Hovedbegrensningen er at datapunkter fra eldre data ikke veier noe annerledes enn datapunkter nær begynnelsen av datasettet. Dette er hvor vektede glidende gjennomsnitt kommer inn i spill. Veidede gjennomsnitt tilordner en tyngre vekting til mer aktuelle datapunkter siden de er mer relevante enn datapunkter i den fjerne fortiden Summen av t han vekting skal legge til opptil 1 eller 100 I tilfelle av det enkle glidende gjennomsnittet, er vektene fordelt like mye, og derfor er de ikke vist i tabellen ovenfor. Avsluttende pris på AAPL.

No comments:

Post a Comment