Cme Fx Alternativer Open Interesse

En av de viktigste indikatorene for børsnoterte markeder er Open Interesse Det totale antall børsnoterte kontrakter som er lange eller korte i en leveringsmåned eller et marked som er inngått og ennå ikke kompensert eller oppfylt ved levering. Hver åpen transaksjon har en kjøper og en selger, men for beregning av åpen interesse regnes kun en side av kontrakten. Selv om valutakursendringer fortsetter å forbli lave, ble i går en post 131 milliarder kroner i åpen rente på våre FX-opsjoner lagt ut på CME. Hvorfor er åpen interesse en slik viktig måler for oss Åpen rentenivå gir informasjon om ikke bare likviditeten til vårt valutamarked, men enda viktigere viser det markedets tro og tillit til CME som et sentralt sted for varehus FX Alternativrisiko i stadig større beløp Markedsdeltakere vil ha likviditet koblet med risikostyring i verdensklasse for å sikre sikkerheten og soliditeten i deres FX Options-stillinger I tillegg betyr økt åpen interesse også at nye mon øye flyter inn i valutamarkedet Vi har sett denne trenden fra en økende mengde opsjonskontrakter. Våre FX Options har opplevd 48 prosent år over årsvekst, og vårt FX Options marked er nå 86 prosent elektronisk, samt en rekordøkning i tallet av store åpne interessenter i våre valutaterminer og opsjoner. CME FX opsjonsvolum og åpen rente 2008-2013. Fortsatt momentum og interesse for vår fulle pakke med regulerte FX-produkter, validerer vår sentrale motpartsselskapsmodell og behovet for å styre og kompensere Risiko i dagens volatile valutamarkeder Og mens alle FX-plattformer rundt om i verden har sett reduserte volumer, har vi fortsatt å oppnå rekordmarkedsnivåer i forhold til det bredere OTC-markedet overfor diskoteket. Faktisk var det i november CME FX futures og opsjoner 112 prosent av EBS-volumet for elektronisk brokingstjeneste, og for hele året er vi 102 prosent, som er en heltidspost. Som vi ser regelverket fortsetter å utvikle seg, i parti cular med Basel III Valutaprosjektet for børsnoterte futures og opsjoner på futures gir markedsdeltakere et stadig mer overbevisende alternativ til bilaterale OTC-transaksjoner for effektivt å styre kapital og margin. Craig LeVeille Craig LeVeille er administrerende direktør for FX Products hos CME Group. Additional Siste artikler i News. Weekly Outlook The Next Rate Hike. Det er endelig her FOMC møtet vi har sett i horisonten i uker vil skje tirsdag og onsdag, og med. Putnam Yellen Klar til å heve Rates. Following Janet Yellen s kommentarer 3. mars, sier konsernsjef for CME Group Blu Putnam, at Yellen har blitt en hawk, signaling. Viekly Outlook Farm og Consumer Outlook. Denne uken vil vi få nye tiltak på utsiktene til bønder og forbrukere, med Purdue s ag barometer undersøkelse på tirsdag. CME Group Home. Privacy Policy. Terms Conditions.2015 CME Group Inc. About OpenMarkets. About OpenMarkets. OPENMARKETS online magazine, produsert av CME Group, er desig ned for å holde deg oppdatert om utviklingen som kan forbedre din vellykkede deltakelse i den dynamiske derivatindustrien. Magasinet inneholder kundesaghistorier, ny produktinformasjon, tekniske oppdateringer, trendhistorier og rettidige, nettbaserte nyhetsbrev. For redaksjonelle og reklame henvendelser vennligst kontakt Bill Parke på 1 312 930 3467 eller. Om CME Group. Om CME Group. As verdens ledende og mest varierte derivatmarkedet, er CME Group der verden kommer til å håndtere risiko. CME Group børser tilbyr det bredeste spekteret av Globale referanseprodukter over alle store aktivaklasser, inkludert futures og opsjoner basert på renter, aksjeindekser, valuta, energi, landbruksprodukter, metaller, vær og fast eiendom CME Group bringer kjøpere og selgere sammen gjennom CME Globexs elektroniske handelsplattform og handelsanlegg i New York og Chicago CME Group opererer også CME Clearing en av de største sentrale motparts clearingtjenestene i n verden, som tilbyr clearing og avregningstjenester for børsnoterte kontrakter, samt for over-the-counter derivat transaksjoner gjennom CME ClearPort. Foreign Exchange åpen rente står på 2 6 millioner kontrakter 309 milliarder kroner i fiktiv verdi. CHICAGO 16. september , 2014 PRNewswire - CME Group verdens ledende og mest mangfoldige derivatmarkedet, annonserte rekordhøy interesse i sin valutakurs kompleks for 15. september 2014. Åpen interesse for valutaterminer og opsjoner kombinert stod på 2.630.556 kontrakter i går, den teoretiske ekvivalenten av 309 milliarder kroner Den forrige posten ble satt 19. mars 2013 med 2.589.468 kontrakter, 286 milliarder kroner i fiktive. Reflekterende vekst i CME Group s globale FX-franchise, følger denne posten CME Group s all time high FX Options volum rekord med 32 4 milliarder i fiktiv verdi 231.307 kontrakter 4. september 2014 samt hele rekordvolumet av FX Futures på CME Europe den 9. september 2014 med 4 080 kontrakter, 527 millioner i notional. For ytterligere informasjon, vennligst besøk Disse produktene er listet opp av og underlagt regler for Chicago Mercantile Exchange. Som verdens ledende og mest varierte derivatmarkedet er CME Group der verden kommer til å håndtere risiko. CME Group Exchange tilbyr bredest utvalg av globale referanseprodukter over alle store aktivaklasser, inkludert futures og opsjoner basert på renter egenkapitalindekser utenlandsk valuta energi landbruksvarer metallvær og eiendomsmegling CME Group bringer kjøpere og selgere sammen gjennom sin CME Globex elektroniske handelsplattform og dets handelsfasiliteter i New York og Chicago CME Group opererer også CME Clearing en av verdens ledende sentral motparts clearing leverandører, som tilbyr clearing og avviklingstjenester på tvers av aktivaklasser for børshandlede kontrakter og over-the-counter derivat transaksjoner Disse produktene og tjenestene sikrer at Bedrifter overalt kan vesentlig motvirke motparten kredittrisiko. CME Group er et varemerke for CME Group Inc Globe Logo, CME, Globex og Chicago Mercantile Exchange er varemerker for Chicago Mercantile Exchange Inc. CBOT og Chicago Board of Trade er varemerker for Trade of Trade of the City of Chicago Inc NYMEX New York Mercantile Exchange og ClearPort er registrerte varemerker for New York Mercantile Exchange Inc. COMEX er et varemerke for Commodity Exchange, Inc. KCBOT, KCBT og Kansas City Board of Trade er varemerker for Trade of Trade i Kansas City, Missouri Inc. Alle andre varemerker er eiendommen til deres respektive eiere. Ytterligere informasjon om CME Group NASDAQ CME og dets produkter kan bli funnet på. SOURCE CME Group. News Forutsatt av Acquire Media. FX-derivater ved hjelp av åpne renteindikatorer. FX-spotmarkedet. De fleste FX-handelsmenn bruker det vi ring forex spot markedet Spot er rett og slett trader s snakke for å kjøpe eller selge noe for umiddelbar levering Prisen i FX spot markedet er prisen avtalt når begge sider w ille slå ut og bytte to valutaer til en avtalt rente på verdidatoen, dette er vanligvis 2 virkedager fremover Selvfølgelig, for de fleste brukerne av FX-markedet, skjer dette leveringsaspektet aldri. Quotes for EURUSD-futures fra CME forexop. Brokers vet at få FX-handlende er virkelig interessert i å kjøpe 100 000 verdier til japansk yen, eller kan overføre 400 000 euro. Dette er grunnen til at spotforexhandler generelt holdes åpne på en rullende basis. Den åpne posisjonen har så mye gevinst eller tap som selv om de fleste spillere bare er opptatt av overskuddsaspektet av avtalen og renten, betyr dette ikke at brukerne av valutamarkedet er alle spekulanter. Traders bruker spottransaksjoner for en rekke sikringsformål og forretningsbehov. De valutamarkedet er bare en del av hele det globale forexmarkedet, om enn det største og mest kjente. I skyggene lurer også et stort marked i valutaderivater. Nemlig valutaterminer, futures og opsjoner. Valuta fremover og futures er hvor handelsmenn godtar prisen for å bytte to valutaer på en gitt dato i fremtiden. Dette kan for eksempel være 1 måned, 3 måneder eller 6 måneder framover. For eksempel, akkurat nå Desember EURUSD-fremtid på Chicago Mercantile Exchange CME handler til 1 2523 Mens spotrenten er 1 2511 Forholdet mellom spotpris og futures-terminspris vil bli fullstendig forklart med tiden. Men ganske enkelt er FX-derivatmarkedet et Funksjonen på spotmarkedet og renten Langt fra å være en passiv tilhenger er det som skjer i sannhet at etterspørsel etter derivater også vil gi tilbake til spotpriser. De to markedene trekker kontinuerlig og presser på hverandre. Derfor er det viktig. for handelsmenn å forstå disse markedene. Valutaforwardemarkedet er det som kalles over disk. Forward er i hovedsak skreddersydde kontrakter mellom en finansiell leverandør, vanligvis en bank og en cl Valutaterminer på den annen side er standardiserte valutaterminskontrakter som er standardisert etter kontraktens størrelse, leveringsdato og den fullstendige oppgjørsprosessen. Kort viser prishistorien forexop. Futures handler offentlig på utvekslinger som Eurex, ICE og CME uten forhandlerintervensjon Utvekslingen gir matchende oppgjørstjenesten og er den endelige garantien Motparts kredittrisiko og forhandlermanipulering er derfor unngått ved bytte. Derfor foretrekker noen FX-forhandlere og hedgefond å handle på valutamarkedet. Ulempen er likevel at likviditeten er betydelig lavere enn spotmarkedet. Mange handelsfolk benytter seg også av rapportene som børser publiserer. Disse rapportene er en av de få offentlige kildene til aggregerte data om sentiment og posisjonering i valutamarkedene, slik at de er allment read. Using Open Interest Reports. Open Renterapporter viser antall utestående terminskontrakter som ikke er utløpt. For eksempel, hvis åpningen intereserer t for juni 2015 er 1000 som betyr at det er 1.000 åpne kontrakter for denne utløpsmåneden. Hvordan beregnes den åpne renten. I motsetning til volum endres åpen rente bare når det totale antall kontrakter øker eller reduseres Tabellen nedenfor viser hvordan åpne renter endres som motparter A, B og C åpner og lukker sine handler på en futures exchange. In første linje kjøper A en kontrakt og B selger en kontrakt. I derivatmarkedet sier handelsmenn at A kjøper å åpne mens B selger å åpne. Dette betyr at Åpen interesse øker med 1, noe som tyder på at A og B sammen har lagt opp en ny kontrakt. I neste linje lukker B sin kontrakt ved å reversere sin stilling. I markedsspråket kalles dette for å kjøpe for å lukke. Men han lukker kontrakten med en ny aktør C Så det totale antall åpne kontrakter endres ikke B har rett og slett losset kontrakten på C Den åpne interessen forblir den samme, men volumet går fortsatt opp med 1. I den endelige handelen lukkes C og A lukkes og dette bringer den åpne inter er ned 1 til 0 fordi det ikke er flere kontrakter som forblir åpne Volumet registrerer hver enkelt som en enkelt transaksjon Vi ser dette samlet sett som 3 transaksjoner har skjedd over den perioden. Siden hver kontrakt er laget av en kjøper og selger , åpen interesse forteller deg ikke hvilken måte folk handler. Noen vil være sikring, noen vil spekulere. En hedger vil handle for omslag, men en spekulant vil handle i håp om fortjeneste. Det er ingen måte å fortelle en fra en annen. De fleste handelsfolk bruker åpne interesserapporter som en måte å måle momentum på. De gjør dette ved å se på graden av endring. Interpretering av åpne renteindikatorer. Når åpen interesse stiger, er det antatt å være et tegn på et styrket marked. Når åpen interesse faller, er det tenkt å være et tegn på et svekkende marked. Trinn fortsettelse For å gi et eksempel, si at det er like mange hedgers og spekulanter. Anta at GBP-spotprisen stiger. Spekulanter ser det som en oppadgående trend for handel inn og kjøp for å åpne Hedgers som har behov for å selge britiske pund vil ønske å dekke seg selv dersom pundet faller. De kan låse i en rate ved å selge for å åpne. Dette vil øke åpen interesse. På denne måten kan økt åpen interesse bety følelse er støtte den nåværende trenden I dette eksemplet er det bullish for GBP USD. Trend svekkelse Nå antar at GBP USD stiger fortsatt. Det er allerede mange hedgers og spekulanter som har åpne kontrakter. Dette ses som stor åpen interesse. Noen av disse sikringene vil nå kjøpe å lukke sine posisjoner De vil bruke spotmarkedet til å selge britiske pund og oppnå deres låst i valutakurs, noe som legger til nedtrykk. Spekulanter selger for å lukke sine posisjoner for å låse seg i fortjenesten, ettersom de ser oppveksten svekkelse. Som sikrere og spekulanter slipper stillinger vil den åpne interessen begynne å falle Dette er bearish for GBP USD som det antyder at den nåværende trenden er utmattende. Tabellen nedenfor viser et eksempel på åpne interessedata publisert av CME Dataene utgives daglig dekker dagen før jeg har satt hver linje sammen for å vise endringen over hver dag. Når du bruker åpen interesse, er det alltid en god ide å holde en historie for valutaparene. Dette vil tillate deg å Gjør din egen analyse over ulike tidsrammer. Eksempel på australske dollar japanske yen Fremtidige CME. FX-alternativer og deres Impact. FX-alternativer handler også på utveksling, men i motsetning til futures har et alternativ en strykpris hvor det enten lønner seg eller blir verdiløst. Grunnen til at opsjonene har potensial til å skape massiv volatilitet rundt sentrale utløpsdatoer og nivåer. En pengeralternativ er ved en kritisk terskel. En side kan føre til betydelig fortjeneste for kjøperen og forfatteren av alternativet. Dette betyr med en slik alternativet, noen få pips på hver side av streiknivået kan bety forskjellen mellom forfatteren av alternativet som må utbetales og alternativet utløper verdiløst og ingen utbetaling skyldes. Opptaksforfattere kan være store aktører i markedene, så de har motivet og betyr å prøve å flytte spotprisen rundt når det er nær et streiknivå ved utløpet. Derfor er det lurt å holde øye med aktiviteten i opsjonsmarkedet, og På store åpne interesser Med opsjoner vil utvekslingen også vise splittelsen mellom samtaler. Dette kan bidra til å gi deg en bedre ide om sentiment. Bruke andre CME-rapporter. CME publiserer flere åpne renterapportrapporter for valutakursalternativer og futures. Disse er nyttige ressurser De publiserer også en ukentlig stor beholdningsrapport Kalt engasjement fra handelsmenns rapport COT, viser den åpen interesse for hver valuta på tvers av hver bytte. COT-rapporten viser bare posisjoner som ligger over minimumsrapporteringsgrensen. Åpne interesserapporter inneholder mye av informasjon på ulike markeder Hvis du bare handler noen få valutaer, vil mye av det ikke være relevant for deg Den beste måten å bruke rapportene på er å pakke ut og arkivere dataene du trenger og å se på h ow det endres over tid Hold en historie i et regneark, og det vil tillate deg å analysere det riktig. Vil du holde deg oppdatert. Bare legg til e-postadressen din nedenfor og få oppdateringer til innboksen din. Hvordan lage et alternativ Straddle, Strangle og sommerfugl I høyt volatile og usikre markeder som vi ser for sent, kan stoppe tap ikke alltid stole på. Spredt handel og hvordan du får det til å fungere Hvis du finner deg selv å gjenta de samme bransjene dag og dag og mye aktiv handlende gjør. Oppkjøp av strategier En veiledning Hvorfor selge alternativer Skrive avdekket alternativer har den tradisjonelle konnotasjonen til å plukke opp nikkel. Selge valg Hvor mye margin trenger jeg Når du selger skrivealternativer, er det viktig å vurdere marginkravet. Korrekt planlegging. Opprette en enkel lønnsom Sikringsstrategi Når handelsmenn snakker om sikring, betyr det ofte at de vil begrense tapene, men likevel beholde. Hvordan forbedre avkastningen med dekket samtale og skrive. e total avkastning på ellers ganske statiske handelsstillinger. Det. Opptak Spread Strategies Et grunnleggende kredittspread innebærer å selge et alternativ uten å kjøpe penger samtidig som man kjøper a. FX-derivater ved hjelp av åpne renteindikatorer. Valutaterminer og futures er hvor handelsmenn er enige om frekvensen for å bytte to valutaer på en gitt. Basisk bære handel nbspA lønnsom bærehandel innebærer. Teknisk bærehandel nbspIn taktisk bærehandel, kortsiktig.