OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 kapsel, 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 kapsel 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 kapsel 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 10 5510861083108010901080108210861081 108210861085109210801076107710851094108010721083110010851086108910901080. 1048108510891090108810911082109410801080 10871086 107310831086108210801088108610741072108510801102 1080 10911076107210831077108510801102 109210721081108310861074 cookie, 1072 10901072108210781077 1091108710881072107410831077108510801102 108010841080 108710881080107410771076107710851099 10851072 10891072108110901077 aboutcookies. org. 1042 108910831091109510721077 10861075108810721085108010951077108510801103 1080108910871086108311001079108610741072108510801103 109210721081108310861074 cookie 108610871088107710761077108310771085108510991077 1092109110851082109410801080 108510721096107710751086 10891072108110901072 10731091107610911090 1085107710761086108910901091108710851099. 104710721075108810911079108010901100 108410861073108010831100108510991077 1087108810801083108610781077108510801103 1042109310861076 1042109910731088107210901100 1089109510771090 ampltiframe src4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclickactivityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 bredde1 høyde1 frameborder0 styledisplay: ingen mcestyledisplay: noneampgtampltiframeampgt 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 109210861088107710821089-109010881077108 110761080108510751072 105010721082 1088107210891089109510801090107210901100 1087108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 10871086 108910761077108310821077. 10571088107210741085108010741072108110901077 1088107710791091108311001090107210901099 107610831103 108810721079108510991093 108210911088108910861074 10861090108210881099109010801103 1080 10791072108210881099109010801103 (10721088109310801074108510991093 108010831080 10751080108710861090107710901080109510771089108210801093). 10501072108311001082109110831103109010861088 1076108610931086107610851086108910901080 105010721082 108710861083110010791086107410721090110010891103 1101109010801084 108010851089109010881091108410771085109010861084 10421099107310771088108010901077 107410721083110210901091 108610891085108610741085108610751086 10891095107710901072. (1048108510891090108810911084107710851090 10731091107610771090 108810721089108910951080109010991074107210901100 1087108810801073109910831100109110731099109010861082 1074 1101109010861081 107410721083110210901077.) 10421099107310771088108010901077 10741072108311021090108510911102 1087107210881091 108910761077108310821080 10801079 108910871080108910821072. 105410901086107310881072107810721102109010891103 1090107710821091109710801077 10861073108410771085108510991077 10821091108810891099. 10421099107310771088108010901077 10761077108110891090107410801077 (109010801087 108910761077108310821080 8212 1087108610821091108710821072 108010831080 108710881086107610721078107 2). 1042107410771076108010901077 1082108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 10791072108210831102109510721077108410861081 108910761077108310821080. 1042107410771076108010901077 10751080108710861090107710901080109510771089108210801081 1082109110881089 10791072108210881099109010801103 107610831103 10741072108311021090108510861081 1087107210881099 (10851072108710881080108410771088, 1073109110761091109710911102 108910901086108010841086108910901100, 1082108610901086108810861081, 10871086 107410721096107710841091 108410851077108510801102, 10841086107810771090 1076108610891090108010951100 10741072108311021090108510721103 1087107210881072). (104810831080 10781077 1074107410771076108010901077 1074 110110901086 1087108610831077 1082109110881089 1090107710821091109710801081, 1072 10791072109010771084 10801079108410771085108010901077 10871088107710761074107210881080109010771083110010851086 10791072108710861083108510771085108510861077 10791085107210951077108510801077 10851072 1087108810771076109910761091109710801081 1082109110881089.) 1053107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100. 1055108810801073109910831100 108010831080 109110731099109010861082 108610901086107310881072107810721077109010891103 108710861076 1101109010861081 1082108510861087108210861081 (1086109010881080109410721090107710831100108510861077 10791085107210951077108510801077 1086109010861073108810721078107210771090 109110731099109010861082). 10631090108610731099 10891088107210741085108010901100 10851086107410991077 10791085107210951077108510801103, 108710881086108910901086 10801079108410771085108010901077 10801093 1080 10891085108610741072 1085107210781084108010901077 108210851086108710821091 1056107210891089109510801090107210901100 107610831103 108710881086108910841086109010881072 10881077107910911083110010901072109010861074. 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1069109010861090 10821072108311001082109110831103109010861088 1080108910871086108311001079109110771090 109110821072107910721085108510911102 1085108010781077 1092108610881084109110831091. 10541089108510861074108510721103 107410721083110210901072: USD 10421072108311021090108510721103 1087107210881072: GBPCHF 10411072107910801089 GBP 108210861090108010881086107410821072 CHF 104210721083110210901072 108210861090108010881086107410821080 10861089108510861074108510721103 107410721083110210901072 CHFUS D 1,1025 1050109110881089 10861090108210881099109010801103 2,1443 1050109110881089 10791072108210881099109010801103 2,1452 1050108610831080109510771089109010741086 107710761080108510801094 1000 1055108810801073109910831100 (2,1452 8211 2,1443) (1,1025) 1000 1055108810801073109910831100 0,99225 USD 105010721082 10881072107310861090107210771090 1101109010861090 1080108510891090108810911084107710851090 1042 107610721085108510861081 10871088107710791077108510901072109410801080 108710881077107610861089109010721074108311031077109010891103 109010861083110010821086 10861073109710721103 1080108510921086108810841072109410801103. 1055108810801084107710881099 1087108810801074108610761103109010891103 1080108910821083110210951080109010771083110010851086 1074 10801083108311021089109010881072109010801074108510991093 10941077108311031093 1080 10841086107510911090 10851077 10861090108810721078107210901100 1090107710821091109710801077 1094107710851099 OANDA. 105410851080 10851077 11031074108311031102109010891103 10801085107410771089109010801094108010861085108510861081 1088107710821086108410771085107610721094108010771081 108010831080 10871086107310911078107610771085108010771084 1082 1089108610741077108810961077108510801102 108910761077108310821080. 1056107710791091108311001090107210901099, 10761086108910901080107510851091109010991077 1074 1087108810861096108310861084, 1085107710861073110310791072109010771083110010851086 109110821072107910991074107211021090 10851072 1088107710791091108311001090107210901099 1074 1073109110761091109710771084.Position Size Calculator plassering Size Calculator (Metatrader indikator) forteller deg hvor mange mye å handel basert på: Gitt oppføring og stop-loss nivåer Risikotoleranse Kontostørrelse (saldo eller egenkapital) Kontovaluta Pris på tilbudsvalutaen (når forskjellig fra kontovaluta) Hovedtrekkene inkluderer: Beregningsinngangene og resultatene vises i et grafisk panel. Panelet kan flyttes fritt over diagrammet. Du kan enkelt lukke eller minimere det. Alle beregningsparametere kan justeres inne i panelet med ett eller to museklikk. Inngangs-, stopp - og overskuddslinjer kan trekkes direkte på diagrammet. Hvis overskudd er gitt, viser kalkulatoren det potensielle belønningsnivået og risikoen til belønning. Støtter ventende og øyeblikkelig bestilling (enkelt bytte). Du kan se nåværende og potensiell risikoprofil. Informasjon om nødvendig margen er tilgjengelig på en egen fane. Kalkulator kan vise maksimal posisjonsstørrelse basert på ledig margin. Du kan angi en tilpasset innflytelse for å beregne posisjonsmargin basert på den. Detaljert swaps (rollover interesse) informasjon er tilgjengelig på en egen fane. Indikatoren sparer og lagrer automatisk inngangene på tidsrammeendring eller omstart av plattformen, og opprettholder konfigurasjonsarbeidet. Helt gratis og åpen kildekode-prosjekt. Krever ikke noen DLL-import. Kan brukes sammen med et handelsskript (PSC-Trader) for å gjøre det enkelt for handelsmenn å åpne posisjoner basert på beregningene. Det er en utvikling av den tekstbaserte arvversjonen av samme indikator og er en tilpasning av det gratis onlineverktøyet med samme navn. Posisjonsstørrelse Kalkulator er tilgjengelig for både MT4 og MT5. Hovedfanen til panelet gir den primære kontrollen over indikatorens funksjoner, og tjener til å levere de viktigste beregningsresultater posisjonstørrelse, risiko, belønning og risiko-til-belønningsforhold. Følgende kontroller og utganger er tilgjengelige: Indikator39s versjonsnummer. Minimeringsknapp for å kaste ned panelet. Lukk knappen for å fjerne indikatoren fra diagrammet. Hovedfanebryteren er for øyeblikket slått på. Risikofeltbryter klikker på den for å se den nåværende og potensielle risikoprofilen. Risikoflikgrensesnittet er forklart nedenfor. Margin-tabulatorbryter klikker på den for å se alt relatert til nødvendig og fri marginal. Margin-kategorien-grensesnittet er forklart nedenfor. Swaps tab switch bytt den for å se detaljene på swaps for dagens trading instrument. Fliktene for swaps-fanen er forklart nedenfor. Skriptfanebryter klikker på den for å se kontroller for PSC-Trader-skriptet. Skriptfane grensesnittet er forklart nedenfor. Inngangsinngang gråtonet når Instant rekkefølge brukes, kan brukes angi oppføringsnivå når ventende rekkefølge er angitt. Stopp-tap-inngang. Inntektsfortjeneste. Tjenesteknappen gir rask innstilling av TP til nivået som er lik den nåværende SL-verdien. Ordretype-knapp for å bytte mellom øyeblikkelig og ventende. Lysbildefremvisningslinjer for å raskt bytte skjermbildet for linjene for inntasting, opptjening og stopptap på diagrammet. Kommisjonens størrelse pr. Sats angis hvis megleren betaler provisjon, og du vil ha den inkludert i risikostørrelse når du beregner posisjonsstørrelse. Konto størrelse i kontoen valutaenheter. Konto størrelse knapp skifter mellom balanse, egenkapital og Balanse - HLR sistnevnte er kontosaldo minus den nåværende porteføljens risiko som beregnet på Risikofanen. Risikoinngang du kan angi din tolererte risiko i prosent av kontostørrelsen. Hvis du angir risikoen din via Risikostyring, beregnes prosentrisiko basert på den innspillingen. Risikostyring du kan angi din tolererte risiko i kontoen valutaenheter. Hvis du angir risikoen din via risikofaktorinngang, beregnes pengarisken ut fra denne innspillingen. Risiko (resultat) prosentrisiko beregnet ut fra den faktiske stillingsstørrelsen som er tillatt på plattformen til meglerens. Risikostyring (resultat) pengarisk beregnet ut fra den faktiske plasseringsstørrelsen som er tillatt i plattformen til meglerens. Belønning i kontovaluta er basert på den beregnede posisjonstørrelsen uten å ta hensyn til plattformens begrensninger. Belønning (resultat) belønning i kontovaluta er basert på den faktiske plasseringsstørrelsen som er tillatt på plattformen til meglerens. Belønningsrisikoforhold fordelt på risiko. Posisjonsstørrelse faktisk posisjonstørrelsesberegningsutgang. Risikofanen kan hjelpe deg med å vurdere nåværende og potensiell risikoprofil. Ved hjelp av enkel algoritme beregner indikatoren risikoen for de nåværende åpne posisjoner og ventende ordrer basert på deres stoppnivå (eller mangel på disse). Den ansattes risikoanalysemetoden tar ikke hensyn til komplekse situasjoner som omfatter sikrede ordrer og stillinger. Du kan bruke risikokalkulator indikatoren for en dypere portefølje risiko analyse. Du kan kontrollere Risikofanen ved å bruke to avmerkingsbokser og se beregningsresultatene i fire utdatafelt: Telle ventende ordrer hvis de er merket, vil indikatoren også forsøke å beregne risikoen for ventende ordrer i tillegg til åpne posisjoner. Ignorer bestillinger uten stop-loss hvis de er merket, vil bare ignorere all risiko som kommer fra ordrer og stillinger uten SL-verdi. Kan være nyttig hvis du foretrekker å ikke sette stoppstap for noen av handlene dine. Gjeldende porteføljepris (valuta) viser risikoen i valutaenheter uten at posisjonen for tiden beregnes av denne indikatoren. Potensiell porteføljerisiko (valuta) viser risikoen i valutaenheter som om du allerede har åpnet en posisjon, som for tiden beregnes av denne indikatoren. Nåværende porteføljepris () samme som Nåværende porteføljepris (valuta), men i prosent av kontostørrelsen. Potensiell porteføljerisiko () samme som Potensiell porteføljepris (valuta), men i prosent av kontostørrelsen. Margin-fanen Marginalfanen gir informasjon om den beregnede posisjonen39s margen, bruksmengde og tilgjengelig marginal etter å ha åpnet den beregnede posisjonen, og den største mulige posisjonsstørrelsen i forhold til dagens tilgjengelige margin og innflytelse. Fanen har bare ett inngang og fem utgangsfelt: Posisjonsmargin viser marginen som skal brukes til den beregnede posisjonen. Negativ verdi betyr at den fremtidige bruksmarginen vil bli lavere enn gjeldende på grunn av lavere krav til margin på sikrede posisjoner. Fremtidig brukt margin beregnes basert på gjeldende bruksmargin og posisjonsmargin. Fremtidig fri margin viser hvor mye fri margin du vil ha igjen etter å ha åpnet den beregnede posisjonen. Standard innflytelse viser faktiske fakturering av kontoen39 som referanse. Maksimal posisjonsstørrelse etter margin viser den største handel du kan ta med din tilgjengelige ledig margin og innflytelse. Tilpasset innflytelsesinngang lar deg sette din egen innflytelse for alle marginberegninger som er gjort av denne indikatoren. Symbolutnyttelse viser den faktiske innflytelsen til dagens handelsinstrument. Det beregnes basert på nødvendig margen og kontraktssituasjon. Det kan være unøyaktig i noen tilfeller. Swaps-fanen viser detaljer om rentebetalinger i forbindelse med dagens handelsinstrument og beregnet posisjonsstørrelse. Det viser swaps type, nominelle swaps, daglig, årlig, per lot, per beregnet posisjon størrelse, og både for lange og korte stillinger: Type viser typen swaps brukt av megleren for dagens trading instrument. Kan være en av flere typer: pipepoints, basisvaluta, renter, kontovaluta, marginalvaluta, gjenåpning. Triple swap viser ukedag når triple swaps belastes (for kontoen for lørdag og søndag). Nominelle swaps nominelle swaps betalt eller belastet av megler for lange og korte posisjoner. Daglig bytte per lot daglig bytte betalt eller belastet av megler for lange og korte stillinger i kontobeløp per lot. Daglig bytte per PS daglig bytte betalt eller belastet av megler for lange og korte posisjoner i kontobaluta for beregnet posisjonsstørrelse (på hovedfanen). Årlig bytte per byttebytte betalt eller belastet av megler for lange og korte posisjoner i kontobeløp per lot. Beregnet for en periode på 360 dager. Årlig bytte per PS-bytte betalt eller belastet av megler for lange og korte posisjoner i kontovaluta for beregnet posisjonsstørrelse (på hovedfanen). Beregnet for en periode på 360 dager. Posisjonsstørrelse dupliserer visningen av posisjonsstørrelsen beregnet av indikatoren på hovedfanen. Skript-kategorien Skript-fanen tjener til å gi deg litt kontroll over handelsskriptet. Du kan hoppe over denne kategorien hvis du ikke bruker PSC-Trader. Magisk nummer Magisk nummer som vil bli tilordnet ordrene og posisjonene åpnet ved hjelp av skriptet. Bestill kommentarkommentarer for bestillinger og stillinger åpnet ved hjelp av skriptet. Deaktiver handel når linjer er skjult en enkel avmerkingsboks for å forhindre at script åpner en posisjon når du har valgt å skjule linjene via hovedfanen. Maks. Slippe maksimalt tolererbar slippeverdi (i meglerpipene) som vil bli brukt i handelsfunksjonene til skriptet. Maks spredning skriptet vil ikke handle hvis nåværende spredning er bredere enn verdien gitt her. Max EntrySL-avstand Skriptet vil ikke handle hvis avstanden mellom Inngangsnivå og Stop-Loss-nivået blir større enn denne verdien. Min EntrySL-avstand Skriptet vil ikke handle hvis avstanden mellom inngangs - og stopp-nivå blir mindre enn denne verdien. Maks posisjonsstørrelse Skriptet vil ikke handle hvis beregnet posisjonstørrelse overstiger denne verdien (i partier). Bruk av denne indikatoren er veldig enkel hvis hovedmålet ditt er å beregne stillingsstørrelsen basert på ditt stoppfall og nåværende markedsparametere. Vedlegg Posisjonsstørrelse Kalkulator til et diagram vil automatisk angi et inngangsnivå til gjeldende pris, forberede seg på en markedskjøpsordre. Stop-nivået vil bli satt til nærmeste lavt. Driftsresultatet vil bli slått av. Nå kan du allerede bruke sin posisjonstørrelsesutgang for å inngå en handel hvis du planla en markedskjøpsordre med SL satt til den laveste av nåværende linje og med 1 av balanse risiko. Hvis ikke, kan du fritt endre stoppet, enten ved å dra stop-tap-linjen på diagrammet eller ved å legge inn verdien i stoppinngangsinngangen i panelet. Du kan sette opp profitt på samme måte. I tillegg kan du raskt sette TP lik den nåværende SL-verdien ved å klikke på Take-profit-knappen. Hvis du legger til overskudd, slår du på belønning for belønning og belønning for din informasjon. Bytting av ordrenes rekkefølge fra øyeblikkelig til ventende (og bakover) gjøres med ordretype-knappen. Når Instant rekkefølge brukes, vil Inngangsnivå spore dagens pris (Bud eller Spør) og kan ikke endres manuelt. Når ventende ordre er brukt, kan inngangsnivået settes enten via panelets inngang eller ved å dra diagramlinjen. Indikatoren vil advare om inngangsnivået er for nært nåværende pris i ventende rekkefølge og hvis stopp-eller fortjenestenivået er for nær inngangsnivået. Du kan angi størrelsen på provisjonen som brukes av megleren hvis du vil at det potensielle tapet ditt skal beregnes, inkludert denne kostnaden for handel. Bytte kontostørrelse fra balanse til egenkapital eller til balanse minus porteføljerisiko kan være nyttig i noen tilfeller og gjøres med ett eller to klikk på den respektive knappen. Justering av risikotoleransen kan gjøres på to måter: ved å sette prosentvis risikoværdi eller ved å sette inn pengerrisikoverdi. Begge er gjort via inntastingsfelt i panelet. Flytting på panelet Risiko på panelet er helt valgfritt og gir informasjon om din nåværende og potensielle risiko. Du kan kontrollere hvordan ventende bestillinger og bestillinger uten stopp-tap behandles i denne kategorien. Margin-fanen er ikke nødvendig også hvis målet ditt er å beregne den optimale posisjonsstørrelsen basert på risiko og tap. Denne kategorien informerer deg om hvor mye gratis og brukt marginer som kommer fra din posisjon. Det vil også vise deg hva som er den største stillingsstørrelsen du kan åpne med din nåværende frie margin og innflytelse. En tilpasset løftestang kan angis hvis det oppstår behov. Swaps-fanen kan konsulteres hvis du ønsker å vite hvor kostbart den daglige overføringen vil være for din posisjon. Det vil være spesielt nyttig hvis du bruker en bærehandelsstrategi. Skript-kategorien hjelper deg med å kontrollere hvordan PSC-Trader-skriptet fungerer hvis du bruker det til posisjonåpning. Inngangsparametere Indikatoren har et begrenset antall inngangsparametere da de fleste kontrollene er panelbaserte. Bare noen mindre parametere relatert til kalkulatorens displayalternativer er satt via standard MetaTrader-innganger. Kompakthet ShowLineLabels (standard sant) hvis sant. SL og TP-avstanden i pips vil bli vist under stop-loss og profit-linjer. DrawTextAsBackground (standard false) hvis sant. linjelabelene blir tegnet som bakgrunn. Det kan være nyttig hvis etikettene skjuler noe på diagrammet. PanelOnTopOfChart (standard sant) hvis sant. panelet vil bli tegnet på forgrunnen, og diagrammet vil bli tegnet som bakgrunn. Ved å sette den til falsk vil det oppdage diagrammet bak panelet. HideAccSize (standard false) hvis sant. Visning av kontostørrelse og knapp vil bli gjemt. SL Label Font Color (standard clrLime) skriftfarge for stop-loss-linjemerket. TP Label Font Color (standard clrYellow) skriftfarge for overskuddslinjemerket. Etiketter Skriftstørrelse (standard 13) skriftstørrelse for teksten i etiketter. Etiketter Font Face (Standard Courier) skriftfarge for teksten i etiketter. Inngangslinjefarge (standard clrBlue) farge på oppføringslinjen. Stopp-Loss Line Color (standard clrLime) fargen på stopp-linjen. Avkastningslinjefarge (standard clrYellow) farge på overskuddslinjen. Inngangslinjestil (standard STYLESOLID) oppføringslinjestil. Stopp-Loss Line Style (standard STYLESOLID) stopp-loss linje stil. Take-Profit Line Style (standard STYLESOLID) profitt linjestil. Inngangslinjebredde (standard 1) inngangslinjebredde. Stopp-Loss Line Width (standard 1) stop-loss linje bredde. Overskuddslinjebredde (standard 1) overskuddslinjebredde. Risiko (standard 1) standardverdi for prosentrisiko. Kan endres via panelet senere. EntryType (standard Instant) standard rekkefølge type. Kan endres via panelet senere. Skjermbilder Hovedfanen er den største og ser fin ut på hvilken som helst bakgrunn denne er hvit for eksempel. Fargegjengivelse for linjeavkastning har blitt endret til oransje via en inngangsparameter for bedre lesbarhet. Svart bakgrunnsfarge og kartruten forstyrrer ikke panelet som du kan se på dette skjermbildet av kategorien Risiko. Risikoutgangene viser Infinity som det tilsynelatende er en salgsordre uten stopp. Margin-fan Selv det villeste fargevalget fungerer bra med Posisjonsstørrelse Kalkulator. I dette tilfellet kombineres cyan bakgrunn med grønne og røde lysestaker. Stopp-tap-fargen er satt til svart. Dette eksempelet viser swaps-fanen med et klassisk svart-hvitt fargeskjema. Denne megleren tar opp noen alvorlige rollover avgifter for margin trading i Bitcoin. Skriptfane Når panelet er satt til bakgrunn, blir det gjennomsiktig, og du kan enkelt analysere det synlige diagrammet. På samme tid kan du se verdiene som brukes til trading script management på denne kategorien. Minimert panel Minimering av panelet med ett klikk gjør det helt ikke-påtrengende og tillater handelsmannen enkelt å se hele diagrammet. Nedlastinger (ver. 2.05, 2017-02-18) For å installere mdash unzip og kopiere alle filer til MQL4Indicators eller MQL5Indicators (hvis du er på MetaTrader 5). Handelsskript Du kan bruke posisjonstørrelsesutgangen til denne indikatoren for å åpne handler manuelt i samme eller i en annen plattform. I tillegg kan du bruke et egendefinert handelsskript som åpner handler basert på den beregnede stillingsstørrelsen og med oppgitte oppføring, SL og TP nivåer. Bare kopier den til MQL4Scripts (eller MQL5Scripts) undermappe av plattformens data mappe. Etter samling vil den bli tilgjengelig i Navigator-undervinduet på handelsterminalen din under Skript som PSC-Trader. Du kan også sette en hurtigtast for å kjøre dette skriptet hvis du vil åpne bestillinger veldig raskt. Skriptets oppførsel styres via Skript-fanen i posisjonsstørrelses kalkulatoren. Diskusjonsvarsel Hvis du ikke vet hvordan du installerer denne indikatoren, vennligst les MetaTrader Indikatorveiledning. Har du noen forslag eller spørsmål angående denne indikatoren Du kan alltid diskutere Posisjonsstørrelses kalkulator med andre handelsfolk og MQL programmerere i forumet. Du kan også abonnere på vårt månedlige nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om fremtidige endringer i indikator for posisjonsstørrelse kalkulator. 2.05 - 2017-02-18 Faste to potensielle divisjon med null feil. 2.04 - 2016-12-21 Lagt til DPI-skalering for høyoppløselige skjermer. Lagt til Magic nummer og ordre kommentarer for trading script. Gjenopprett HideAccSize inngangsparameter for kompaktitet. Gjenopprettet risiko og EntryType-innspillingsparametere for bruk av mal. Faste kompileringsfeil i de nyeste MT4MT5-byggene. Løst en feil med feil decimaler teller for nominelle swap rate. SLUTTE linjer lagres ikke lenger på maler. 2.03 - 2016-11-11 Lagt til tredje stat i balanse-knapp: Balanse - HLR. Lagt til faneblad med swaps-detaljer. Lagt til kategorien med Skriptinnstillinger. Panel husker nå sin minimizedmaximized state og XY posisjon. Lagt inn PanelOnTopOfChart inngangsparameter. Lagt til oppdatering av skjerm på timer. Fast feil med TP linje som vises på toppen av panelet når du legger til TP via knapp. Fast feil med deinitialisering på parametere endring og rekompilering. Fast feil med marginberegning når du bruker tilpasset innflytelse. Optimalisert utførelse (fjernet unødvendige MarketInfo () samtaler). 2.02 - 2016-09-23 Fast bug med panel forsvinner ved endring av tidsramme. 2.01 - 2016-09-20 Lagt til Symbol-innflytelsesvisning til Margin-fanen. Fast panel resizing bug. Fast duplikat panelfeil. Optimalisert grensesnitt. Optimalisert kode. 2.00 - 2016-09-07 Første versjon av PSC med grafisk panelgrensesnitt. Eldre versjon Den eldre versjonen av Posisjonsstørrelses kalkulator er tekstversjonen av den samme indikatoren som ble utviklet og støttet i 2012-2016. Det er fortsatt fullt funksjonelt og er kompatibelt med de nyeste byggene i MetaTrader-plattformen. Den er mindre kraftig og har et mer komplekst grensesnitt enn den nåværende panelversjonen, men det kan fortsatt gjøre jobben, beregne posisjonsstørrelsen basert på gitt entrystop-tap nivåer, risikotoleranse og dagens markedsdata, for eksempel kontostørrelse og valuta og prisen på det handlede parets tilbudsvaluta i forhold til kontovalutaen. Resultatet vises som en tekstetikett i hoved - eller separat kartvinduet. Traders kan justere mange parametere, både for beregning og for visning. Du kan velge den eldre versjonen av PSC over den grafiske en hvis du foretrekker det. Den tidligere er imidlertid ikke lenger utviklet, selv om feilrapporter blir vurdert. Nedenfor følger beskrivelsen av den eldre versjonen. Inputparametre ShowPortfolioRisk (standard false) hvis sant. så vil porteføljens risiko beregnes ut fra åpne stillinger og ordrer. ShowMargin (standard false) hvis sant. da vil marginalinformasjon for den planlagte posisjonen bli vist. EntryType (standard Instant) hvis Instant. så vil innstigningsnivået spore den nåværende AskBid-prisen hvis den er ventet. Oppføring er flyttbar og advarsel utstedes dersom oppføring er for nær dagens sats. EntryLevel (standard 0) planlagt posisjon inngangspris. StopLossLevel (standard 0) planlagt posisjon stop-tap pris. TakeProfitLevel (standard 0) planlagt posisjon etter skatt. Det er valgfritt og brukes kun i rewardrisk ratio beregning. Risiko (standard 1) tolerert risiko i prosentpoeng av kontosaldoen. MoneyRisk (standard 0) tolererte risikoen i kontovaluta. CommissionPerLot (standard 0) din meglerens provisjon per lot belastet i kontovaluta. Skriv inn verdien som er belastet for den ene siden av handelen, ikke omvendt. UseMoneyInsteadOfPercentage (standard false) hvis sant. da blir posisjonstørrelsen beregnet ut fra risikotoleranse gitt i penger, ikke prosentandel. UseEquityInsteadOfBalance (standard false) hvis sant. da er kontoen egenkapital brukt i stedet for balanse i beregninger. DeleteLines (standard false) hvis sant. Inntasting og stopp-linjer vil bli slettet ved deinitialisering. Sletter også de gamle linjene ved initialisering. Ellers vil det forlate linjene på diagrammet, slik at nivåene kan gjenopprettes ved påfølgende indikatorinitialisering. CountPendingOrders (standard false) hvis sant. så vil risikovurderingen i porteføljen innebære ventende ordrer. IgnoreOrdersWithoutStopLoss (standard false) hvis sant. Ordrer og stillinger uten stopp-tap vil ikke bli ignorert i beregning av porteføljens risiko. Kompakthet HideAccSize (standard false) hvis sant. Kontoens størrelse linje vises ikke. HideSecondRisk (standard false) hvis sant. Den andre risikolinjen vil ikke bli vist. HideEmpty (standard false) hvis sant. Den tomme linjen før divider blir ikke vist. ShowLineLabels (standard sant) hvis sant. SL og TP-avstanden i pips vil bli vist under stop-loss og profit-linjer. DrawTextAsBackground (standard false) hvis sant. Alle tekstetikettgrafiske objekter som brukes av indikatoren, blir tegnet som bakgrunn. Det kan være nyttig hvis du vil hindre indikatoren fra å skjule diagrammet. entryfontcolor (standard clrBlue) skriftfarge for inngangsnivåvisning. Skriftfarge for slfontcolor (standard clrLime) for visning av stoppnivå. sllabelfontcolor (standard clrLime) skriftfarge for stop-loss-linjemerker. tpfontcolor (standard clrYellow) skriftfarge for visning av overskuddsnivå. tplabelfontcolor (standard clrYellow) skriftfarge for overskuddslinjemerker. psfontcolor (standard clrRed) skriftfarge på posisjonstørrelsesresultatet. rpfontcolor (standard clrLightBlue) skriftfarge for risikoprosentvisning. balancefontcolor (standard clrLightBlue) skriftfarge for visning av kontostørrelse. rmmfontcolor (standard clrLightBlue) skriftfarge for risikovindudisplay. marginfontcolor (standard clrSlateBlue) skriftfarge for margindisplay. stopoutfontcolor (standard clrRed) skriftfarge for utgang eller 39 ikke nok penger39 advarselsdisplay. fontfarge for ppfontcolor (standard clrLightBlue) for potensiell fortjenestevisning. rrfontcolor (standard clrYellow) skriftfarge for rewardrisk ratio-visning. divfontcolor (standard clrSlateGray) skriftfarge for tekst dividerheader. skriftstørrelse (standard 12) skriftstørrelse av den viste teksten. fontface (standard Courier) skriftfarge på indikatoren. hjørne (standard CORNERLEFTUPPER) plassering for indikatorens tekst. I MT4: 0 for øverste venstre hjørne, 1 øverst til høyre, 2 nederst til venstre, 3 nederst til høyre. I MT5 er det ganske tydelig. distancex (standard 10) horisontal avstand fra hjørnet til indikatorens tekst. distanse (standard 15) vertikal avstand fra hjørnet til indikatorens tekst. lineheight (standard 15) linjehøyde for utgang. Endre det med skrifttype og størrelse. entrylinecolor (standard clrBlue) farge på oppføringslinjen. stoplosslinecolor (standard clrLime) farge på stopp-linjen. takeprofitlinecolor (standard clrYellow) fargen på overskuddslinjen og rewardriskforholdet. entrylinestyle-stil (standard STYLESOLID). stoplosslinestyle (standard STYLESOLID) stop-loss linje stil. takeprofitlinestyle (standard STYLESOLID) profittlinjestil. entrylinewidth (standard 1) inntastingslinjebredde. stoplosslinewidth (standard 1) stopp-linjebredde. takeprofitlinewidth (standard 1) overskuddslinjebredde. Diverse MaxNumberLength (standard 14) Maksimalt forventet antall siffer i viste verdier. Skjermbilder Hovedvindu Separat vindu Bruk indikatoren Selvfølgelig er denne indikatoren ikke egnet for generering av handelssignaler. Formålet er å hjelpe Forex-forhandlere å beregne stillingsstørrelsen for deres tillatte risikostørrelse og de givne posisjonsparametrene. Hvis både Inngangsparametre og StopLossLevel-inngangsparametrene er satt til null, vil denne indikatoren forsøke å sette dem på enkelte lokale nivåer. Du kan dra entrystop-loss linjene opp og ned direkte på diagrammet. Posisjonsstørrelsesverdi blir omregnet hvert kryss og på hver linjeflyt. En forhandler kan også angi TakeProfitLevel-inngangsparameter for å se det beregnede belønningsforholdet sammen med stillingsstørrelsen. I tillegg kan denne indikatoren spore hele porteføljens risiko basert på åpne bransjer og ventende ordrer. Risikosporingen er imidlertid ganske begrenset med denne indikatoren. Det anbefales å benytte en egen risikokalkulator for risikoanalysens formål. Du kan også bruke den til å se nødvendig margin og forventede endringer i margin basert på den beregnede størrelsen på posisjonen. Du kan også gjøre det lettere å handle basert på den beregnede stillingsstørrelsen. Bare last ned vårt gratis MetaTrader-skript for å plassere ordrer basert på denne kalkulatorens utgang. Jeg endrer StopLossLevel. TakeProfitLevel. eller EntryLevel-inngangsparametere, men utgangsværdiene endres ikke og linjene forblir på sine gamle nivåer. Hvorfor skjer det, og hvordan løser jeg dette? Det skjer fordi DeleteLines-innspillingsparameter er satt til feil. Dette bidrar til å bevare nivåverdiene ved å flytte linjene. Hvis du vil at linjene skal oppdateres i henhold til inngangsparametrene, må du angi DeleteLines for å true eller slette linjene manuelt. Last ned eldre versjon (ver. 1.29, 2016-12-23) Posisjonsstørrelse Kalkulator Skjemaet beregner ikke posisjonsstørrelsen for olje, gull (XAUUSD), sølv (XAGUSD) og andre varer som deres kontraktsspesifikasjoner (nemlig størrelsesstørrelse) stor forskjell mellom meglere. Bruk en relevant MetaTrader-indikator for å vurdere posisjonsvolumer for slike eiendeler (se nedenfor). Beregning av beløpet du kan risikere er svært viktig hvis du følger nøye med en strategi for styring av penger. Jeg anbefaler å gjøre det hver gang du manuelt åpner en ny Forex-posisjon. Det vil ta et minutt av din tid, men vil spare deg for å miste penger du ikke vil miste. Posisjonsstørrelsesberegning er også et første skritt til den organiserte Forex trading, som i sin tur er en bestemt egenskap for profesjonelle Forex-forhandlere. Vurder bruk av meglere med mikro eller lavere minimumsstørrelse. Ellers kan det hende du finner det vanskelig å bruke den beregnede verdien i faktiske handelsordrer. Betydningen av en grundig posisjonstørrelsesberegningsprosess er stresset ut i mange innflytelsesrike Forex-bøker. Forstørre en stilling bør gjøres i tråd med å sette de riktige stopp - og overskuddsnivåene. Det vil være vanskelig å miste alle kontoens penger hvis du kontrollerer risikoen og posisjonen din hver gang du treffer en avtale på valutamarkedet. Denne kalkulatoren er også tilgjengelig som en nedlastbar MetaTrader-indikator. Fordelene ved MetaTrader-versjonen: Veldig rask beregning (en gang opprettet). Lett å bruke dra-og-slipp-grensesnitt med et grafisk panel. Posisjonsstørrelse beregnet i samme programvare som brukes til handel. Vil fungere for deg selv når du er offline. Beregn stillingsstørrelse selv om EarnForex er midlertidig frakoblet. Handel basert på din beregnede posisjonsstørrelse ved hjelp av et enkelt skript. Ulempene med MetaTrader versjon: Krever MetaTrader (4 eller 5) installasjon. Krever nedlasting og installering av indikatoren. Er ikke så intuitiv som denne enkle masse størrelsen kalkulator. Du kan også finne vår pipverdien kalkulator nyttig. Det kan hjelpe deg med å finne verdien av pipen for ulike valutapar og for de ikke-standardiserte kontovalutaene. Interessert i spread-betting Se betstørrelses kalkulatoren hvis du trenger å få den riktige mengden per poeng for din spread-betting posisjon. Hvordan plassere stoppet tap og ta fortjeneste ved hjelp av en maksimal strategi Når du skriver inn en handel, hvordan velger du poenget til stoppe tap og ta overskudd Klart, denne beslutningen vil ha innvirkning på hvordan lønnsomme handler er. Men visste du at plasseringen av utgangsnivåene dine faktisk kan ha mer av betydning for lønnsomheten enn avgjørelsen om hvilken retning å handle. Hvordan velge å stoppe tap og ta fortjeneste kopi forex. I det volatile valutamarkedet er det faktisk sant . Gitt hvor viktig denne beslutningen er, er det overraskende hvor lite trodde mange handelsmenn gir til denne delen av sin handel. I denne artikkelen vil jeg forklare en kvantitativ strategi som vil hjelpe deg med å velge stopp og ta profittnivåer for maksimal profitt. Jeg ønsker også å debunk noen av de vanlige misforståelsene rundt risikoprisopsettingene, og vise hvordan følgende dårlige råd kan ødelegge et potensielt godt handelssystem. Hvis du bare vil prøve å stoppe losstake profitt kalkulator, og ikke er interessert i teorien, vennligst klikk her. Hvorfor gjette stoppfall og ta fortjeneste er en feilplan En handelsposisjon vil normalt gå ut på ett av to punkter. Etter at du har inngått handelen, enten: Prisen når opptjeningsvinduet (TP), og handelen er ferdig. Prisen når stoppfallet (SL), og handelen vindes opp med tap. Ved avgjørelse av handelsutganger er det noen ganger fristende å lage en utdannet gjetning. Noen handelsfolk bruker tekniske funksjoner som kartlys, trender, motstander og støtter. Andre velger ganske enkelt et fast forhold av overskuddsmål for å stoppe tap. Selv om dette er svært vanlig, er det flere ulemper: Det er feilaktig. Når du antar utgangsnivåene for en handel, er det veldig enkelt å enten overvurdere eller undervurdere prisbevegelser. Det kan ikke repeteres, og det gjør det svært vanskelig å analysere eller forbedre ytelsen. Når det ikke er logikk eller metodikk bak plasseringer av utgangspunkter, vet du aldri om en feil skyldtes en feilberegnet TPSL-kombinasjon eller fordi strategien din ikke virker. Traders vil ofte flytte stopper opp eller ned på etterfølgende bransjer basert på forsøk og feil, og prøver å finne et søtt sted. Det er svært vanskelig å automatisere metoder som stole på tarminstinkt eller andre subjektive beslutninger. Det er ikke noe galt med å bruke teknisk analyse som en guide for timing av handelsinngangen, og heller ikke for å vurdere hvor langt prisen kan bevege seg. I stedet brukes metoden jeg beskriver nedenfor sammen med både kartlegging og grunnleggende analyse. Fallacy ved å bruke SLTP som Proxy Risk-Reward Forex trading forums er fulle av velmenende, men likevel misforstått råd om risikopremieoppsett og hvordan du stiller stoppet ditt. Dessverre mangler mange av disse menneskene å forstå den sanne betydningen av risiko eller belønning. Tanken om at du bare setter ditt stoppfall mindre enn du tar fortjeneste, vil oppnå en viss risikobelønning er fullstendig tull. Å bruke risikovilje til å angi handelsinngang og utganger, gir ingen mening uten at du vet sannsynligheten for utfall i en gitt handel. Ta dette enkle eksempelet. Anta at det er et lotteri som koster 1 å gå inn. Prisen er 1m. Ved definisjonen av nave trader, gir dette: Ved denne definisjonen, dette virker som et fantastisk spill å spille. Anta at vi vet at to millioner mennesker går inn i lotteriet. Dette gir oddsen for å vinne 1: 2.000.000 (en til to millioner). Nå vet vi oddsen, vi kan beregne den sanne risikobeløpet: True rewardrisk ratio: 0.5 Med andre ord, for hver 1 du legger inn i dette lotteriet, forventer du å få 50 cent tilbake. De fleste ville nå være enige om at dette ikke er et veldig godt spill. Selv om det handlet om navehandlere, hadde det en belønning for risikofaktor på en million. Dette eksemplet fremhever feilen om å bruke stopp og ta fortjeneste som et mål for risikovurderingen. I en handel har vi den virkelige risikoen som er definert av: Risikobesvarelsesforholdet Det første du må innse om å sette handelsutgangspunkter er at mengden fortjeneste du vil gjøre på en handel, er direkte proporsjonal med risikoen du trenger for å ta for å fange det overskuddet. Dette er ikke en antagelse, men et matematisk faktum. Ta følgende handelsscenario. Si for eksempel at en næringsdrivende ser en oppadgående trend på timekartet for USDJPY (se diagram nedenfor). Trenden har vært på plass i rundt en dag, slik at næringsdrivende mener det er en god mulighet for fortjeneste. Han bestemmer seg for følgende oppsett: Nå kan vi analysere denne handelskonfigurasjonen mer detaljert. Det første du må legge merke til er at næringsdrivende ønsker å fange et overskudd på 70 pips på handelen. Så hva er galt med dette oppsettet Basert på siste prisdata for dette valutaparet, kan vi beregne at USDJPY har en timesvolatilitet på 26,4 pips. Det betyr i gjennomsnitt at bevegelsen av prisen over en time er 26,4 pips. Noen ganger mer, noen ganger mindre, men dette er gjennomsnittet. Figur 1: Eksempel på handel, feil plassering av stoppopptjeningen, kopi forexop Dette betyr at næringsdrivende prøver å tjene på 70 pips. I virkeligheten spretter han faktisk mot markedet fordi han stoler på at prisen ikke vil synke mer enn 20 pips fra den åpne prisen i løpet av handelen. Det kan være opptil 30 timer hvis den nåværende trenden fortsetter (fra figur 1). Indikator for Stop Loss Advisor Chart Valg av riktig stopptap plassering er en kritisk avgjørelse, men det er ofte til sjanse. Dette Metatrader-verktøyet gir råd til hvor du skal stoppe og ta fortjeneste på en hvilken som helst måte. Bare sett ønsket handelstid og vindforhold og indikatoren gjør resten. Gitt den timeløse volatiliteten i USDJPY er for tiden over 26 pips, vil denne mye stabiliteten i pris være svært usannsynlig. Mens handelen har et veldig lavt maksimalt tap (20 pips), som kan virke som et pluss, er sjansene for at det er ferdig i profitt ekstremt lavt. Hvis vi i gjennomsnitt vet at prisen på USDJPY beveger seg opp eller ned med 26,4 pips hver time, hvorfor skulle det gjøre noe annerledes for denne handelen Svaret er at det ikke ville, og handelen ville trolig slå stoppet av den grunn. På grunn av volatiliteten i FX, er dette sant selv om den antatte trenden fortsetter. Det grunnleggende problemet med oppsettet var at næringsdrivende prøvde å fange for mye fortjeneste uten å regne med volatilitet. Husk at volatilitet i Forex ikke er noe du kan unngå ved omhyggelig handel plukking eller en smart strategi. Det er en absolutt sikkerhet. Derfor er det langt bedre å gjøre volatilitet arbeid for deg i stedet for mot deg. Spørsmålet er da når du setter opp en handel, hvordan vet du hvor du skal plassere utgangspunkter, annet enn bare å ta en vill gjetning. Følgende vil forklare hvordan du gjør dette. Beregne stoppfall og ta fortjeneste ved å bruke maksimaler Metoden jeg foretrekker å bruke, er basert på en teknikk som kalles maksimaler. Hva dette gjør er å gi en presis formel for å finne ut sannsynligheten for at prisen beveger seg en viss avstand fra det åpne i løpet av en gitt tid. Denne modellen gir en komplett fordeling av prisbevegelser for en gitt volatilitet. Denne metoden fungerer for enhver tidsramme, minutter timer eller måneder. Det fungerer også like bra med enten historisk (fortid) eller underforstått (fremtidig) volatilitet. Ved å avgjøre handelsutgangspunkter er det tre ting å vurdere: Handelsforventningens forventede tidsramme (relatert til resultatmål) Markedsutviklingen Opptjeningsmål Lets ta en titt på hver av disse. Trinn 1: Tidsrammen Typen av næringsdrivende du er, vil ha betydning ved den tiden at handelen din må være åpen for å nå ditt profittmål. En daghandler eller en scalper ville holde posisjon i timer, minutter eller sekunder. På den andre ekstreme har en bærehandler posisjoner i uker eller måneder. For bærehandleren er gevinsten på handelen vanligvis mindre viktig. Målet er å holde stillingen åpen så lenge som mulig for å samle interesse. Klart da er fortjeneste og tid knyttet. Så når du angir handelsutgangspunkter, vet du første trinnet nøyaktig hvor langt prisen sannsynligvis vil bevege seg i en gitt tidsramme. Når du vet dette, vil du kunne bestemme et realistisk profittmål. Ta følgende eksempel. Figur 2 nedenfor viser EURUSD over fem minutters intervaller (M5). Diagrammet spenner over en 24-timers periode. Figur 2: EURUSD 5 minuttdiagram (M5) 24-timers kopiering forexop Det første jeg gjør er å beregne volatiliteten over den valgte perioden. Fra openclose data beregner jeg det for å være litt over 10 pips per 5 minutters periode. Når jeg vet hvor flyktig markedet er, kan jeg projisere prisen fremover for å utarbeide sannsynligheten for et bestemt trekk x timer (definert med 5 minutters intervaller) inn i fremtiden. For å gjøre dette må jeg beregne det som kalles maksimale kurver (se boks for en forklaring). Kort fortalt tar volatiliteten som input disse kurvene meg og sannsynligheten for at en maksimumspris (enten opp eller ned) blir nådd. Figur 3 nedenfor viser maksimale kurver beregnet i 1 time til 24 timer fremover for EURUSD-diagrammet. Figur 3: Maksimale kurver for EURUSD (M5) - Pip Movement vs Sannsynlighet kopi forexop For eksempel ser du på maksimal kurve i 24 timer (topplinje), vet jeg at prisen har en 76,8 sannsynlighet for å flytte 62 pips innen 24 timer periode. Mens det har en 40 sannsynlighet for å flytte mer enn 141 pips i samme tidsramme. Random Walk Jeg gir bare en kort beskrivelse av hva som er ganske komplekse beregninger. Den beste markedsmodellen vi har for forex er tilfeldig trinnsprosess eller tilfeldig spasertur. Dette betyr bare at i hvert intervall går markedet med en tilfeldig trinnverdi. Prisen kan skli mot en opptrend eller en downtrend med en drift parameter. Ved å bruke en diskret enhetlig trinnfunksjon for å modellere disse prisbevegelsene, kan sannsynligheten for at prisen når et visst maksimum når som helst, bli funnet som Vi transformerer prisen Z. bruker volatiliteten til en standard enhet variabel for sammenligning mot trinn prosessen. Fra dette lager vi et sett med kurver for forskjellige tidsrammer. I hovedsak, jo lengre tidsintervallet og jo større volatiliteten, desto lengre kan prisen gå fra det eksisterende nivået. Fra disse kan vi beregne sannsynligheten for en prisendring over lengre tid. Hedgefond og profesjonelle handelsfolk bruker ofte maksimale kurver eller noen variant derav. Grunnen til at de er så viktige er at de tillater deg å sette opp handelen nøyaktig når det gjelder tid og fortjeneste. Kurven forteller deg om hvor mye fortjeneste du vil gjøre, er rimelig når det gjelder tidsrammen. For eksempel vet jeg om jeg ville fange en 300-pip-bevegelse, vil jeg nok vente omtrent ti dager basert på dagens volatilitetsnivå. Dette er fordi fra kurven er det bare 10 sjanser for at prisen flytter 300 pips i en 24-timers periode. Trinn 2: Markedet Hvis markedet er flatt, eller trender i en bestemt retning, vil dette ha et sterkt bidrag til hvor du plasserer stopp og fortjeneste. Når det gjelder modellen, betyr det at vi har en asymmetrisk fordeling av prisbevegelser. Det er flere måter å tillate dette på, men det enkleste og det jeg foretrekker, er å bruke en annen volatilitet for opp - og nedadgående prismodell. Maksimale kurver som vises på diagramkopi forexop Den statistiske skjevingen er nyttig her fordi den forteller deg hvordan asymmetrisk volatilitetsfordelingen er og lar deg legge til en oppadgående drift. Tilfeldig gange ikke trending Trend opp positiv drift Trend ned negativ drift Med tilfeldig gange er opp og ned prisbevegelser like sannsynlige. Ved trending er det nødvendig med to forskjellige sett med maksimale kurver, en for oppover og en annen for ned. Trinn 3: Profitmål Etter å ha bestemt seg for en tidsramme og på trenderegenskapene, kan jeg nå velge et passende fortjenestemål som vil gi min handel en høy seiersannsynlighet. Si at jeg har sjekket diagrammet, og bestemte meg for å kjøpe på nåværende markedsnivå, og jeg bestemmer at målet mitt vil være 40 pips og min kutt vil bli -100 pips. Tabellen nedenfor gir sannsynligheten for at mine utgangspunkter blir nådd i hver av de tre markedsforholdene. Ta fortjeneste 40 pips Min beste utfall skjer hvis den kortsiktige trenden reverserer, det vil si hvis markedet stiger og gjør mitt kjøp lønnsomt. Det verste resultatet skjer hvis trenden fortsetter i samme retning (trend). I så fall har jeg en 42 sjanse for at handelen slutter i fortjeneste, og en 47 sjanse for at den slutter med tap. Når jeg setter handelen opp det jeg leter etter er sjansen for at overskuddet nås, for å være minst 1,5 ganger sjansen for at stoppet nås. Dette gir et vinnerforhold på rundt 70 eller høyere. Husk også at hvis du flytter stoppet eller tar fortjeneste mens handelen er åpen som gir deg et helt annet sett med resultater. Analyse av handel For å se hvordan stoppe og ta overskuddsnivåer skiftes for ulike handelstider, kan jeg trene en konvolutt som gir meg et fast vinnerforhold. Grafen nedenfor i Figur 4 viser dette utarbeidet for min eksempelhandel. Fra dette kan jeg se at hvis jeg handlet over en 12-timers periode, kunne jeg velge å sette: Det ville oppnå det samme vinnforholdet. Det vil også gi et lavere overskudd på bare 26,9 pips. Figur 4: TPSL-konvolutt for fast trade-vinnekvote kopi forexop Med min 24-timers tidsramme kan jeg også se hvordan de mulige resultatene vil endres over tid. Tabellen under (Figur 5) viser sannsynligheten for en gevinst, et tap, eller handel gjenstår åpen over 24 timer 8211 den forventede levetiden til min handel. Fra diagrammet kan jeg se at den har høyest mulighet for å lukke profitt innen de første 90 minuttene som blir åpnet. Deretter øker sjansene for tap betydelig. Figur 5: EURUSD Handel utfall sannsynlighet over 24-timers periode kopi forexop Dette er fordi de maksimale kurver blir flatere i lengre perioder. Hvis du kontrollerer figur 3 igjen. Du vil se at kurvene for 24 timer og 18 timer er ganske like, mens det er stor forskjell mellom kurver på 1 time og 6 timer. Høyeste differensial er i de første intervaller hvor kurvene er bratteste. Money Management Som vist ovenfor må stoppavstandene dine fungere når det gjelder fortjenestemål og volatilitetsnivå. Nye handelsfolk legger ofte stopp for tap, og tenker at de reduserer risikoen. Den vanlige årsaken til dette er at de bruker altfor mye innflytelse og prøver å redusere eksponeringen ved å sette grenser for individuelle handler. Det er bedre å håndtere risiko gjennom handelsstørrelse (eksponering) enn å bruke stopptap som ikke gir mening. Anta at du ser en handelsmulighet, og den potensielle drawdownen må være 300 pips for å fange det overskuddet. Hvis 300 pips ikke er et akseptabelt tap, så er det bedre å redusere innflytelse og justere handelsstørrelsen nedover for å gi deg mer fleksibilitet. I stedet for å handle en masse, bør du vurdere å handle i en tiendedel av mange enheter eller lavere. Det som er viktigst er at et potensielt tap (eller beløpsbeløp) på en handel skal kunne håndteres i kontoen din. Dette bør være en del av en overordnet pengehåndteringsstrategi slik at du vet dine tapsrammer og tapene, selv etter hvert vil det ikke føre til marginsamtaler eller konkurs på kontoen din. Husk at overbelastning er den 1 morderen av nye forexhandlere. Stopp Loss Kalkulator Jeg gir Excel regnearket med alle beregninger her, slik at du kan laste den ned og prøve dette systemet for deg selv. For instruksjoner om hvordan du bruker arket, se her. Regnearket har ikke den direkte prisinnsatsen som MT4-indikatoren bruker, men du kan manuelt lime inn historiske prisdata fra MetaTrader for å finne ut optimal fortjeneste og stoppe tap på samme måte som Ive forklart. MetaTrader-indikatoren, som gjør de samme beregningene i sanntid og inneholder tilleggsfunksjoner, er også tilgjengelig. Se nedenfor for flere detaljer. Ønsker å holde seg oppdatert Bare legg til din e-postadresse nedenfor og få oppdateringer til innboksen din. Hvorfor Trend Line Strategies Fail Trends handler om timing. Tid dem riktig kan du potensielt fange et sterkt trekk i markedet. Day Trading Volume Breakouts Denne strategien fungerer ved å oppdage breakouts i EURUSD til tider når volumet øker kraftig. Som oftest. The Engulfing Candlestick Trade 8211 Hvor pålitelig er det Du har kanskje sett at det finnes utallige artikler på nettet som erklærer å forfølge strategier er et sikkert. Keltner Channel Breakout Strategy Den klassiske måten å handle på Keltner-kanalen, er å komme inn på markedet ettersom prisen går over eller under. Momentum Day Trading Strategi Bruke Candle Patterns Denne momentum strategi er veldig grei. Alt du trenger er Bollinger-båndindikatoren og til. Hvorfor Bytte Markeder er der de virkelige pengene er gjort Alle seriøse penger ledere vet at de smarte pengene er laget ikke når markedet er stabilt, men når. En uke etter Brexit: Fokus på valutaer Boe sa også at den var klar til å treffe ekstra tiltak hvis det var nødvendig. Nedgangen i valutaen er. Han Steve 8211 Flott artikkel Kan du snakke om hvordan belønningen: risikoen beregnes. Jeg er nybegynner og til nå har jeg regnet ut belønning: risiko ved å bare dele TP pips SL pips, men lærte at det ikke er riktig etter å ha lest artikkelen din. Jeg er ikke i stand til å få den matematiske figuren vist i Excel-arket for målet-vinn-forholdet jeg valgte. Kan du også gjerne vise med et eksempel på hvor sannsynligheten for handelsvinster og sannsynlighet for handelsstap beregnes. Tusen takk. Hei, jeg liker virkelig artikkelen din. I8217m lurer på, har du et regneark for å beregne maksimale kurver Som i figur 3. I8217ve lastet ned Excel-filen for Stop Loss Calculator, men denne er ikke der, eller i det minste kan jeg ikke se den. Den grafen er fra et annet regneark. Det kan gå på et av nettverktøyene på et eller annet tidspunkt. Hei Steve. Jeg var på utkikk etter en løsning for Stop Loss-plassering og kom over artikkelen din. Takk for hva som synes å være en god løsning. Jeg bruker ikke MT4, men har kunnet eksportere det historiske datan. Min eneste utfordring er at jeg ikke kan lime inn dataene i de angitte kolonnene, da cellene er beskyttet. Hvordan kommer jeg rundt dette, dvs. Kan jeg få passordet Et passord isn8217t trengs. Dette skjer når du limer inn for mange rader for området. Bare klipp radene til maks antall tillatt, og det burde være bra. Hei Steve, håper du har det bra. Fantastisk indikatorer 8211 Jeg elsker hvordan alt er matematisk forklart og gir god mening (jeg har matematisk bakgrunn). Har allerede kjøpt noen av indikatorene og leter etter min neste til å kjøpe For denne Stop LossTake Profit indikatoren, er det noen grunn til at 288 perioder ble brukt for å generere utgangene Jeg finner at de fleste trender på parene jeg handler flytter i 20-30 periode sykluser, så jeg bruker det som prøvetid, så jeg kan for eksempel få opp et 15 min diagram og ha en SLTP-verdi som sammenfaller (i stedet for å bruke en lengre periode og må konsultere kortere tidsramme for SLTP-verdier). Er det for kort en periode Hva ville være kult er hvis kortere tidsramme SLTP-verdier kan vises på lengre tidsramme. Håper det jeg skrev, gir mening. Takk. There8217s ingen spesiell grunn til perioden 288 annet enn it8217s en komplett dag i M5-diagrammet. It8217 er også innenfor rammen av hvor beregningene vil fungere. Om lag 20 til 1000 intervaller er det optimale. Formelen for å estimere trender er basert på et mål på oppadgående volatilitet. I eksemplene ovenfor (maksimale kurver) ble en 8220flat market8221 modell brukt. Dette betyr ikke noe trending, det betyr bare at det ikke er noen tidligere antagelse om retningen til trenden. Steve, tusen takk for denne artikkelen. Som i wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), bør den andre delen av faktorialen være n-m, ikke mn. Er dette en skrivefeil, eller jeg savner noe takk. Formelen I8217ve vist i boksen over er at for å finne sannsynligheten for at et maksimumpunkt nås i en tilfeldig tur 8211 som er et punkt på eller under maksimumet. Jeg sjekket dette akkurat nå med Wikipedia-versjonen og faktisk med mindre n (tiden du ser frem) er svært liten, gir de to formlene (nm) eller (n-m) samme resultater. Dette skyldes symmetrien i kombinatorisk funksjon. Men den rette i henhold til reflekteringsprinsippet er (nm). There8217 er også det spesielle tilfellet å bruke (n m 1) der pariteten er forskjellig i m og n. Og på grunn av symmetrien (mn1) er identisk med (n-m). Igjen med mindre n er veldig liten, gjør dette vannet8217t stor forskjell til tallene hvis du bruker enten (nm) eller (n-m). Tusen takk for forklaringen. Kan du også forklare hvordan m er relatert til 62 pips Som jeg forstår det: n totalt antall trinn m antall trinn som trengs for å berøre 62 pips I formelen vet vi hva som er sannsynligheten for at maks vil skje etter m trinn , men hvordan er dette relatert til 62 pips. Hvordan vet vi at dette er 62 pips og ikke mindre. Takk Pipebevegelsen er avhengig av skaleringsfaktoren i tilfeldig prosess. Denne skaleringen styres av to ting: Tidsperioden for hvert trinn 8211 for f. eks. hvis it8217s er 5 minutter, 15 minutter, 1 time eller hva som helst. Og for det andre volatiliteten fordi det vil fortelle deg den forventede bevegelsen i tilfeldig prosess for et gitt tidsrom. Fra det kan du trene den forventede avstanden og konvertere til pips eller prosent. Hei Steve, skje du å vite den økonomiske teorien som skjer for å ha en nær tilknytning til stop-loss-ordningen. Veldig fin artikkel. Den underliggende teorien er mest alltid basert på stokastiske sannsynlighetsmodeller. Dette brukes til å karakterisere prisvolatilitet og risiko. I grunnleggende teori er det funnet en karakterisering av volatilitet, og dette brukes da til å modellere prisutviklingen. Det er i form av en sannsynlighetsfordeling som tillater noen form for fremspørsel. Men det er mange andre som dekker mer uklare områder. There8217s også forvrengningsrisikomodeller som prøver å modellere lange halehendelser. For eksempel stopper prosessen med å stoppe tapene forvrengende priser som visse nivåer blir rammet eller av høy-impactlow sannsynlighet hendelser som faller utenfor konvensjonelle modeller. Finansiell risikostyring og VAR-teori er et godt utgangspunkt. Hei, kanskje du planlegger mt5 versjon av denne indikatoren Jeg har allerede mt4 versjon, men mt4 er mye tregere i backtesting. Ha en fin dag. De sa mt5 er raskere. Kan ikke si har sett en forskjell ennå i min backtesting, men jeg antar det avhenger av hva du gjør. Det er nå en MT5-versjon for øyeblikket, kanskje senere om det er flere krav på det. En veldig interessant artikkel. Den 23. februar 2015 ga du ligningene for p (seier), p (tap) amp p (åpen) i et svar på BYO2000. Mesteparten av det er fornuftig for meg, men kan du forklare hvordan du kommer til ligningene for p (vinn først) og p (tap først). Sikker. Dette er en betinget sannsynlighet ved bruk av standard teori. Hvis prisen berørte både stoppet og takten i løpet av en tidsramme, er det to forskjellige sannsynligheter med det settet: Enten berørte SL først eller det berørte TP først i den perioden. Derfor de to forskjellige tilfellene å telle for dette. God jobb, men jeg personlig don8217t stoler så mye på den tilfeldige gangeteorien. Det fremgår at fremtidige prinser normalt distribueres og sannsynligheten for å ta hver verdi avhenger av standardavviket (volatilitet i dette tilfellet.) På grunnlag av det, hvordan kan store prisforskjeller forklares. Hvis du for eksempel bruker tilfeldig tur som en absolutt sannhet, ville det være ekstremt bisarrt å se prisendringer over 3 (3 ganger volatiliteten), siden sannsynligheten er mindre enn 1, men hvis du ser på markedet, har det skjedd ganske mye. Hvis du trenger de spesifikke eksemplene, gi meg beskjed om at jeg skal vise deg. Jeg vil vite din mening om dette, og hvis det er mulig, ha en ide om hvor effektiv denne strategien er når du bruker den. Jeg kommer helt fra hvor du kommer fra. Mange mennesker 8211 spesielt tekniske forhandlere 8211 don8217t er enig med RWM. Det er deres mening. Jeg kommer ikke til å bruke mye tid på å forsvare det da det er folk der ute som kan gjøre mye bedre jobb enn jeg kan. Selv om det jeg kan si er at mye av kritikken jeg ser er uberettiget eller bare feil. Det du sier ovenfor gjelder bare hvis du antar at volatilitet og drift i modellen aldri endres. Egentlig selv om disse komponentene endrer seg hele tiden. Volatilitetsmåling er per definisjon sakte, slik at du aldri vet hva øyeblikkelig volatilitet er. Du kan bare estimere det basert på informasjon tilgjengelig på det tidspunktet. Så når du sier en 3x flyktighetstrinn, betyr det egentlig 3x hva volatiliteten var i fortiden. Ikke hva det er på et gitt øyeblikk. Dette er en begrensning av måling, ikke modellen. Som nevnt i artikkelen kan implisitt volatilitet gi deg et fremovermål, og det kan brukes i stedet. Så langt er RWM den beste og enkleste forklaringen på markedsbevegelser jeg ennå ikke har sett. Hvis noe bedre kommer med, vil I8217ll være den første til å bruke den. I8217ve sett avanserte simulatorer, og jeg kan fortelle deg at du ikke kan fortelle forskjellen mellom dem og noe annet prisdiagram 8211. Alle typer kartmønster er sett og kan gjengis. Ordet 8220random8221 synes bare å være et rødt flagg for mange mennesker. Men RWM har både en deterministisk og ikke-deterministisk del, og det er den deterministiske delen vi prøver å oppdage og handle på. Hei, kan du forklare hvordan du laster opp nye metatrader-data i Excel-spredningsarket, takk, hjelpen din blir verdsatt. Jeg ville være takknemlig hvis du kanskje kan gi en mer detaljert forklaring på hvordan du har beregnet maksimaltabellen (som brukt i Excel-regnearket). Ved første øyekast ser det ut til å være relatert til en form for kumulativ funksjon av p (Ynm) sannsynligheten du nevner i forklaringsboksen Random Walk, kanskje en slags kumulativ distribusjonsfunksjon, men det er ikke beskrevet her. Jeg leser det relaterte materialet og linkene som tilbys om Random Walk, samt andre informasjonskilder av forskjellige forfattere, men kan ikke synes å finne noe som forklarer hvordan du har beregnet maksimalbordet. Maksimumene er en prognose for hvor langt prisen forventes å bevege seg (maksimal avstand) over en viss tid. That8217s hentet fra tilfeldig walk-modell med eller uten drivkomponent. Driften gir trenden slik at modellen kan prognose endringer i forskjellige retninger (annet enn et flatt marked). Det er standard matematiske prosedyrer for å utarbeide dette og skape en diskret tidsbasert sannsynlighetsfordeling fra den. Fra denne distribusjonen er det mulig å utarbeide sannsynligheten for en prisbevegelse innenfor et bestemt tidsintervall. Det er noe mer diskusjon om det her. Duke uni har også mye god info om dette emnet. Ovennevnte papirer gir en oversikt. Det er noe jeg ikke forstår. Dine vinnersjanser er høyere (let8217s sier 68.3 for å sitere ditt eksempel), men beløpet du ville vinne er lavere (26,9) enn beløpet du mister (-67,3). Dette fører til en negativ forventet avkastning: Så hvis du kjører denne strategien mange ganger, slutter du å miste penger. Du må også regne med at sannsynligheten for at handelen fortsatt er åpen. There8217s en 8 sannsynlighet for at prisen doesn8217t når enten stopp eller ta overskudd, og som står for den manglende verdien i forventningen. Så verdien (1-0.683) i formelen din tar ikke hensyn til alle andre utfall som må integreres for å finne den sanne forventningen. Det er alltid en endelig sannsynlighet for at handelen vil være åpen, men lenge du venter. Hvis du ser på figur 5, blir p (åpen) grafen for eksempel mindre, men det blir aldri helt null. I begge tilfeller er dette en sannhet om beregning 8211 it8217s ikke noe som bare gjelder denne strategien. Faktisk er den forventede lønnsomheten til en handel hvis jeg ikke gjør feil, en integrert del av en asymmetrisk maksimalt kurve. Har du ved en tilfeldighet gjort denne beregningen i testen din, da jeg synes dette er den mest relevante mengden for å optimalisere. En annen ting er at dette fortsatt er veldig forenklet i den forstand at konstruksjonen av ditt stoppfall og ta fortjeneste er basert på hvordan du bygget signalet ditt. Min forståelse er at signalet du bygget er en forenklet versjon av noe langs denne linjen: Hvis du føler at markedet er overselling en eiendel (nedadgående trend) vil du kjøpe (dermed trend og trend - det var ikke veldig intuitivt på den første lesning). Da ønsker du å bygge din asymmetriske maksimale kurve, er det fornuftig siden du ser på en asymmetrisk volatilitet, noe som forteller deg om trenden var fundamentalt stoppende og fremtiden var støy, kan jeg fortsatt forvente at markedet trender lavere med x pips grunnet underliggende volatilitet . Jeg er ikke sikker på måten du måler på, men det er fornuftig gitt at det du faktisk vil se på, er prisens volatilitet hvis det ikke var noen trend på gang, noe som vil gi deg grense som vil bli brutt raskt hvis trenden var å fortsette og prediksjonen var feil. Jeg føler at dette på en måte er en bedre måte å inkludere det potensielle signalet i ditt stoppfall, da stoppet tapet skal da være strammere, men på en forsvarlig notat. Samlet sett liker jeg de ideene du eksponerer her, men jeg føler hovedpoenget som er forventet avkastning beregnet fra integrering av maksimal kurve mangler, da dette er det som kan kontrolleres i live trading eller backtest. Det mer interessante spørsmålet til meg er den motsatte hypotesen. Det er den høyeste sannsynligheten estimatoren (MLE) av trenden og volatiliteten gitt en støyende sekvens av priser. Fordi uten å vite dette, vil en forventet avkastning i alle fall være null når du ikke kan foreta en tidligere antagelse om trendretning (deterministisk) og du har et symmetrisk utvalg av sannsynligheter. Løsninger til MLE kan bli funnet, men det betyr at du bruker Monte Carlo simulering eller noe lignende siden det ikke er noen lukkede skjemaer for dette problemet. Dette er noe vi jobber med. Fungerer den indikatoren på noe for f. eks. på CFD eller bare forex Det bør fungere på de fleste instrumenter, inkludert CFDs: Metaller, Olje og så videre. Hvis du har noen problemer, bare hev en støtteforespørsel. Jeg tror at hvis du bruker rrr som dette, kan denne 82 tps sannsynligheten ikke gjøre noen hjelp for våre kontoer, men kanskje dette er hva vi nye handelsmenn vil høre, stort stopp tap og stramt fortjeneste, det er forlokkende for nybegynnere thanks8230..zkan (izmir Turkiye) Ingen her er å anbefale en sl eller annen verdi. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Great article. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. For eksempel. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. f. eks. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Vær så god. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Takk. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.
No comments:
Post a Comment